报告人: 杜在超, 西南财经大学
时间: 2017年1月6日 (周五) 9:30
地点: 维格堂119
摘要: In this short course, I'm going to talk about some recent development in financial risk management. Topics covered include but not limited to: Value-at-Risk, Expected Shortfall, Pessimistic Risk Measures, CoVaR, CoES, Marginal Expected Shortfall, Systemic Risk.
报告人介绍: 杜在超，西南财经大学经济与管理研究院教授，博士生导师。2003年获得中国科技大学数学学士，2005年获得美国Indiana Univ. 金融数学硕士，2010年获得美国Indiana Univ. 计量经济学博士。近5年在Management Science, Journal of Econometrics, 《经济研究》等国内外著名杂志发表论文18篇。